Záznam obchodní seance ze dne 11. ledna 2017

Portfolio automatických systémů Petronel Systems, komentovaná seance z živého plně automatizovaného obchodování dne 11. ledna 2017

Byla to úplně obyčejná středa, jako obvykle když se objeví velký obchodní den, nic tomu předtím nenasvědčovalo. Trhy byly v poměrně běžném rytmu, nečekal se žádný speciální report nebo mimořádná situace. Dokonce jsem zapomněl zapnout nahrávání před začátkem obchodování.

Obchoduji větší klienský účet, na kterém běří portfolio složené z 15 různých automatických systémů v celkovém počtu 37 systémů.

Začal jsem nahrávat až v momentě, kdy otevřený zisk byl 20tis. USD (cca 510.000 Kč) a zbývalo 40 minut do zavření trhu.

Bylo otevřeno 6 různých systémů obchodujících ropu, 23 kontraktů celkem, všechny v pěkném profitu. Vím, že každý systém obsahuje jinou obchodní logiku a z přiloženého obrázku a videa si vezmu následující informace:

  • každý systém vstoupil do trhu na rozdílné ceně
  • systémy jsou korelované, ale do trhu vstoupily postupně, jeden za druhým. Je zřejmé, že je splněno více obchodních podmínek, co zvyšuje šanci na pěkný obchodní den
  • nastavení systémů v platformě je provedeno správně, SKUTEČNÝ ZISK ÚČTU (označeno dole na liště jako „RT TE:  „) JE TÉMĚŘ SHODNÝ jako souhrnný ZISK podle JEDNOTLIVÝCH STRATEGIÍ, značený jako Total strategy P/L. To je ve skutečnosti SIMULOVANÁ HODNOTA.

Během obchodní seance kontroluji záložku, workspace s každou strategií, abych se ujistil, že je vše jak má být.

Plně automatické obchodní systémy na ropu, Pegas 1, Fenix, Pegas c4, Pegas c5, Folos a Nassos měly nakročeno ke krásnému zisku. Jak se ale blížil konec obchodní seance, většina zisku se bohužel smazala. Nakonec byla odepsána více než polovina otevřeného profitu a středa uzavřela s 9.452 USD (cca 241.000 Kč) čistého zisku (na dolní liště byla výchozí hodnota z předchozího obchodu -857 USD, hodnota po uzavření ropy byla +8.595 USD)

I přes tak masivní „ztrátu“ 10.500 USD (téměř 268 tis. Kč) z nejvyššího stavu dne si nikdy nedovolím zavírat pozice ručně, jak by někoho mohlo napadnout. Ano, také jsem to zkoušel takto „řídit“ v prvopočátcích mého automatického obchodování, ale nakonec se vždy prokázalo, že nedokážu dlouhodobě zvítězit nad automatickým systémem založeným na statistice a počtu pravděpodobnosti.

Na konci dne tedy pěkný profit, plně automatizovaný.

Děkuji za vaše komentáře

Oldřich Karas

Investing & Systems 2017

Napsat komentář