Striker vs. TradeStation. Plně automatizovaný broker nebo samoobsluha?

Striker vs. TradeStation. AOS plně v režii brokera nebo vlastní nastavení a kontrola?

Pokud vážně uvažujete o pronájmu automatických obchodních strategií, musíte se rozhodnout, které z koncových řešení vám lépe vyhovuje. Nejčastěji lze volit mezi dvěma přístupy jednotlivých brokerů.

  • Plně automatizované obchodování brokerem
  • Vlastní implementace systému na platformě brokera

Zkušenější developeři dají svým klientům na výběr ve způsobu, jakým lze obchodovat jejich AOS.

Plně automatizované obchodování brokerem dává výhodu komplexního a zcela spolehlivého řešení, bývá ale o něco dražší než při vlastní implementaci systému do platformy brokera.

Vlastní implementace automatického systému do platformy brokera je levnější řešení, vyžaduje ovšem váš každodenní dohled.

Své automatické systémy obchoduji po mnoho let hlavně u dvou brokerů. Plně automatizovaně u Striker a s vlastním nastavením u TradeStation.

V tomto článku se s vámi chci podělit o své mnohaleté zkušenosti s oběma brokery.

 

STRIKER, plně automatizované řešení:

Specializovaný broker pro korektní exekuci automatických systémů třetích stran. Navíc nezávisle publikuje výkon jednotlivých systémů.

Pro:                                                                                                

  • plně automatizované řešení bez potřeby jakéhokoliv zásahu ze strany předplatitele systému
  • nastavení systému je plně v režii brokera, jeho fungování je stále monitorováno a kontrolováno zodpovědnými pracovníky
  • skutečně realizované obchody jsou denně publikovány na webu brokera
  • je k dispozici realizovaná historie obchodů systému
  • publikuje žebříček 5 nejvýkonnějších systémů za různá období
  • není třeba platit za data
  • skluz plnění v živém obchodování srovnatelný s TradeStation
  • pro exekuce lze také lze použít více než 40 brokerů, kteří spolupracují se Striker. Jejich seznam lze stáhnout zde:

Striker a spolupracující brokeři

Proti:

  • vyšší komise za obchod

 

TRADESTATION, řešení s vlasním nastavením na platformě brokera:

Obchodní platforma TradeStation pravidelně získává mnohá nejvyšší ocenění v kategorii brokerů. TradeStation je řešení, které spojuje obchodní software a brokerské služby do jednoho celku.

Pro:

  • obchodní platforma s integrovanými vlastními historickými daty a snadnou implementací automatických strategií
  • zajímavá cena komisí za obchody
  • nastavitelná platforma integrovaná s vlastním obchodem TradingApp Store, kde je možné zdarma vyzkoušet a potom případně předplatit automatické obchodní systémy
  • skluz plnění v živém obchodování srovnatelný se Striker

Proti:

  • je třeba stáhnout, nainstalovat a nastavit strategii. Také je třeba stahovat updatované verze strategie, když je developer uvolní. Platforma upozorní na novou verzi sama
  • je třeba zkontrolovat obchodní platformu nejlépe několikrát denně. V případě nenadálého problému je třeba okamžitého ručního zásahu. Nejdůležitější je KAŽDÝ DEN před uzavřením burzy zkontrolovat, jestli jsou všechny indradenní pozice zavřené. V opačném případě je nutné neprodleně zavřít manuálně.
  • je třeba manuálně rolovat futures kontrakty, které obchoduje vaše strategie (kvartálně, měsíčně…)
  • je třeba platit za data. Pokud budete mít štěstí, využijte občasnou nabídku TradeStation na data zdarma k novému účtu
  • pro obchodování je třeba rezervovat spolehlivý počítač, na kterém poběží platforma TradeStation. Nejlepší je pronajmout si vlastní VPS
  • je třeba ručně vypínat strategie během market holidays, pracovních dnů, kdy se na burze neobchoduje. Já vypínám své strategie také ve dnech, kdy burza zavírá dříve než obvykle. Nesmíte potom zapomenout následující den strategie zase zapnout. 

Striker je stoprocentně komfotní řešení. Ale zaplatíte více. 

Můžete porovnat cenu komise obchodu mezi Striker a TradeStation a rozdíl vynásobit počtem realizovaných obchodů/kontraktů vaší strategie za období měsíce, roku. Do srovnání nezapomeňte přidat měsíční náklady na data případně i pronájem VPS, při obchodování v TradeStation.

TradeStation je nejspíš celkově levnější řešení.

S rostoucím počtem strategií a obchodů se bude rozdíl zvyšovat. Na druhou stranu, TS vyžaduje vaši každodenní kontrolu, BEZ VÝJIMKY. Nejčastější příčiny odpojení platformy jsou výpadky elektřiny nebo internetu, nespecifikované problémy s daty, problémy s vyplněním obchodního příkazu apod.

Pamatuji se, jak jsem na Silvestrovské oslavě na Kapverdách zapomněl zkontrolovat uzavření mých pozic v ropě. Když jsem kontroloval svou VPS, trhy už byly zavřené. Mé pozice tak zůstaly otevřené další 2 dny, než trhy opět otevřely. Namísto profitu kolem 2tis. USD, který se nerealizoval v důsledku výpadku internetu na mé VPS v Chicagu, jsem skončil se ztrátou 7tis. USD když trhy otevřely gapem dolů 2. ledna. Poměrně drahá oslava.

Vlastní nastavení a kontrola automatických systémů vyžaduje soustavnou disciplínu. Je také nutná znalost ovládání obchodní platformy a záložní plán, pokud dojde k nečekanému výpadku a systémy nemohou fungovat automaticky.

Můžete tak ušetřit i několik tisíc USD ročně, ale každou chybu nebo opomenutí také můžete velmi draze zaplatit.

 

Oldřich Karas

1 Comment

  1. […] Plně automatizovaný broker nebo s vlastním nastavením? […]

Napsat komentář